퀀터스(Quantus) 종목 추출 무료, 강환국 소형주 성장가치 퀀트 투자

이전 글에서 퀀터스(Quantus)로 백테스트하는 방법을 살펴보았다. 무료로 강환국의 퀀트 투자 전략을 퀀터스에서 백테스트하고 종목 추출할 수 있다는 점이 상당히 매력적이다. 이번 글에서는 백테스트로 퀀트 투자 전략의 유효성을 검증하였다면 직접 투자할 수 있도록 포트폴리오, 종목을 추출하고자 한다.

 

퀀터스 활용 방법 2. 포트폴리오 추출

 

퀀터스(Quantus)는 포트폴리오 추출에서 원하는 조건에 맞는 종목명, 종가(전일 기준), 구매 수량, 총 매수금액 등을 엑셀 파일로 제공한다. 

이전에 백테스트한 전략이 있다면 유니버스 선택과 팩터 선택 등 기존 내용이 자동으로 포트폴리오 추출로 연계되어 한결 수월하다. 포트폴리오 설정에서 투자 금액과 종목 수만 입력하고 포트 추출 버튼을 누르면 되기 때문이다. 

강환국의 무조건 따라 하기 소형주 성장가치 퀀트 투자에 해당하는 포트폴리오를 추출해보겠다.

 

1. 유니버스 선택

 

퀀터스 유니버스 선택(소형주 성장가치 전략)

 

가. 맨 위에 전략명을 입력한다.

이는 생략할 수 있다. 필자는 소형주 성장가치(한국)이라고 적어보았다.

 

나. 유니버스 선택에서 한국을 선택한다.

전략과 취향에 따라 한국, 미국, 코스피, 코스닥 중 원하는 것으로 설정한다. 필자는 한국의 소형주를 검색할 것이므로 한국을 선택하였다.

 

다. 기본 필터에 있는 7가지 필터를 모두 선택한다.

금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외. 적자기업 제외(분기, 연간), 중국기업 제외, PTP기업 제외 필터는 재무제표 상 피해야 할 기업을 걸러주는 유용한 필터이다.

 

라. 본인의 취향에 따라 원치 않는 섹터가 있다면 제외할 섹터에서 선택한다. 

필자는 따로 설정하지 않았다. 

 

마. 투자 종목을 소형주로 한정하려면 커스텀 필터에서 시가총액, 하위, 분위%를 선택하고 숫자 20을 입력한다.

필자는 하위 20% 기업에 투자하기 위하여 숫자 20을 넣었다. 백테스트 결과에 따라 숫자를 바꿔도 좋으며 대형주에 투자하고 싶다면 상위 버튼을 누른 후 분위% 앞에 원하는 숫자(10)를 넣으면 숫자에 해당하는 상위 기업(상위 10% 대형주)만 추출할 수 있다.

 

바. 커스텀 필터까지 넣었다면 하단의 다음 버튼을 누른다.

 

 

2. 팩터 선택

 

퀀터스 팩터 선택(소형주 성장가치 전략)

 

팩터 선택에서는 어떤 기준을 중요하게 볼 것인지 우선순위를 정할 수 있는데, 필자는 강환국 작가가 추천한 가치 팩터 4가지와 성장성 팩터 4가지를 선택하였다.

가치 팩터(Price 관련): PER, PSR, POR, PGPR

성장성 팩터: 순이익 성장률(YoY), 영업이익성장률(YoY), 매출총이익 성장률(YoY), 매출액 성장률(YoY)

미국 주식에서는 '인건비 및 복리후생비'를 '시가총액'으로 나눈 필터 '인건비 및 복리후생비/시가총액'도 상당히 위력적이라고 하여 추가해보았다.

 

 

3. 포트폴리오 추출

 

퀀터스 포트폴리오 추출(소형주 성장가치 전략)

 

포트폴리오 추출에서는 투자 금액, 종목 수를 입력하면 된다. 필자는 100만 원, 20 종목으로 설정하였다. 포트 추출 버튼을 누르면 종목 코드번호, 종목명, 시가총액(억 원), 업종명, 상장된 시장, 종가(전일 기준), 매수 수량, 총 매수 금액이 정리된 엑셀 파일이 다운로드된다. 퀀트 투자 전략에 해당하는 종목과 투자 금액에 맞춘 매수 수량과 총 매수 금액이 함께 제공되어 퀀트 투자를 보다 쉽게 할 수 있도록 돕는다. 

 

 

퀀터스에는 백테스트, 포트폴리오 추출 외에도 자산배분 설정을 할 수 있다. 현재 제공하는 자산배분 알고리즘으로는 정적 자산배분, 듀얼 모멘텀, VAA, DAA이 있다. 차차 다양한 자산배분 알고리즘을 업데이트한다고 하여 기대가 된다.

 

강환국의 퀀트 투자 책을 다시 한번 살펴보면서 관심 전략을 몇 개 선택한 후 백테스트하여 가장 선호하는 전략을 정하고 이를 토대로 포트폴리오를 추출하여 실제 투자해봐야겠다.