퀀터스(Quantus)로 강환국의 소형주 성장가치 퀀트 전략 실행하기
강환국의 소형주 성장 가치 퀀트 투자 전략을
퀀터스에서 백테스트해보고 난 후 100만 원 투자하기로 결정하다.
2022년 12월 12일 투자하기 전 다시 한번 한국, 코스닥, 코스피 범위를 지정하여 백테스트를 해보았다.
그 결과 수익성은 한국 > 코스피 > 코스닥 순으로, 변동성(위험성의 경우) 코스피 < 코스닥 < 한국 순으로 수익성과 변동성에서 약간의 차이가 있었다.
그러나 유의미한 차이로 인정하기 어려워 코스피와 코스닥 구분 없이 한국 주식 내의 시총 하위 20% 기업을 대상으로 소형주 성장 가치 전략을 적용한 포트폴리오를 추출하고 해당 종목을 직접 매수해보았다.
퀀터스에서 강환국 소형주 성장 가치 퀀트 전략 적용하는 방법은 이전 글에서 다루었으므로 아래 링크를 참고하기 바란다. ↓↓↓
2022.12.13 - [재테크/주식] - 퀀터스(Quantus) 백테스트 무료, 강환국 소형주 성장가치 퀀트 투자
2022.12.17 - [재테크/주식] - 퀀터스(Quantus) 종목 추출 무료, 강환국 소형주 성장가치 퀀트 투자
2022. 12. 12. 첫 번째 날 11개 종목을 매수하다.
매수를 시작한 날은 12월 12일 월요일이다. 12월 9일 금요일 종가 기준으로 포트폴리오(투자금 100만 원, 종목 20개 투자 예정)를 20개 투자 종목, 25개 투자 종목 두 가지 포트폴리오를 추출해놓았다.
해당 종가보다 낮은 경우 대체로 체결되지만 상승하여 미체결될 수 있음을 고려하여 종목 수를 25개로 하였는데 결론적으로 이야기하자면 12월 12일에 11개 종목만 체결되어 30개 종목 리스트를 준비해야겠다고 느꼈다.
12월 12일에 체결된 종목은 국동, 엑사이엔씨, 한국컴퓨터, 코리아에프티, 신원종합개발, 미래산업, 성창오토텍, 한국큐빅, 서진오토모티브, SHD, 대륙제관이다. 12일 총 매수 비용은 417,875원이다.
25 종목을 보면서 매수를 진행하다 보니 종목 당 매수 금액이 약 4만 원이었다. 다음 날 매수할 때는 20 종목으로 진행할 것이므로 종목 당 5만 원으로 수량을 추가하여 매수해야겠다고 생각했다.
2022. 12. 13. 두 번째 날 4개 종목을 매수하다.
퀀트 투자는 사람의 생각과 판단을 버리고 규칙에 기반하여 이성적으로 적용하는 것인데 아무래도 매수할 때 현재가보다 한, 두 단계 낮게 매수를 걸어 주문하는 옛 습관을 버리지 못하였다. 그러다 보니 첫 번째 날 11개 종목만 매수가 되었는데 두 번째 날에도 현재가보다 한, 두 단계 낮게 매수를 걸어 주문하다 보니 4개 종목만 매수되었다. 실제로는 6개로 보이지만 미래산업과 성창오토텍은 전날 매수했던 종목으로 5만 원을 맞추기 위해 추가로 구매한 것이다.
12월 13일에 체결된 종목은 네오오토, 영신금속, 미래산업, 성창오토텍, 인팩, 화승알앤에이이다. 13일 총 매수 비용은 223,150원이다.
2022. 12. 14. 세 번째 날 2개 종목을 매수하다.
14일 남은 투자금 358,975원과 5개 종목을 반드시 매수하리라! 다짐을 하고 매수 주문을 넣었다.
12월 14일에 체결된 종목은 동원수산, 동양피스톤이다. 14일 총 매수 비용은 89,420원이다.
2022. 12. 15. 네 번째 날 5개 종목을 매수하다.
오늘은 반드시 모두 매수하리라 마음을 먹고 오후 2시 반경 미체결된 종목들은 현재가로 정정해서 주문하였다.
12월 15일에 체결된 종목은 SJM, 세동, 패션플랫폼, 백금T&A, 상신브레이크이다. 국동, 동원수산, 서진오토모티브, 미래산업, 한국큐빅의 경우 종목 당 5만 원에 맞추기 위해 추가 매수를 하였다. 15일 총 매수 비용은 272,405원이다.
매수를 마친 후,
11~4월이 대체로 상승기라 두 번 투자 전략을 돌리면 제일 좋겠지만 지금이라도 시작했으니 2023년 2월 15일까지 기다려보고 추후 계좌의 상황을 다시 살펴보겠다.
만약 전략이 괜찮다고 판단되어 투자를 지속하게 된다면,
최대한 하루에 20개 종목을 모두 매수할 수 있도록 가능하다면 오후 1시에 현재가로 매수하겠다.
강환국 작가는 퀀트 투자 전략대로 종목을 추출한 후 매수할 때 가격이 많이 상승하였다면 그 다음 순서에 해당하는 종목으로 매수한다고 한다. 생각보다 하루 사이에 상승한 종목이 많아서 20 종목을 구매할 예정이라면 그보다 많은 30 종목을 매수 리스트로 준비해야 한다.
매수하는 과정에서 나의 생각, 주식 종목의 현재가 변동으로 매수 기간이 며칠이나 걸리다니... 이론과 실천이 다르다는 말을 실감했다.
다음번에는 추가 투자 또는 리밸런싱 때는 좀 더 퀀트 투자 의미에 맞는 매수, 매도 작업을 해봐야겠다.
* 본 글은 정보 제공 목적, 종목 추천, 투자 권유가 아닌 본인의 투자 기록 정리용으로 작성한 것임을 밝힙니다.
2022.12.17 - [재테크/주식] - 퀀터스(Quantus) 종목 추출 무료, 강환국 소형주 성장가치 퀀트 투자
퀀터스(Quantus) 종목 추출 무료, 강환국 소형주 성장가치 퀀트 투자
이전 글에서 퀀터스(Quantus)로 백테스트하는 방법을 살펴보았다. 무료로 강환국의 퀀트 투자 전략을 퀀터스에서 백테스트하고 종목 추출할 수 있다는 점이 상당히 매력적이다. 이번 글에서는 백
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